Dwa podstawowe błędy popełniane przez inwestorów to brak planu inwestycyjnego oraz brak zleceń obronnych. Drugi powód wynika bezpośrednio z pierwszego. Dzieje się tak ponieważ inwestorzy, którzy rozpoczynają inwestycje nie mają dostatecznej wiedzy, która ma im pomóc zawierać transakcje dające potencjał zysku do straty obarczony minimalnym ryzykiem. Najprostsza metoda, jaką powinno się stosować to grać po prostu z trendem, jednak i to nieraz stwarza problem bo i jak określić trend skoro jest tyle interwałów czasowych, w oparciu o które można handlować. Wyjściem jest zastosowanie Dual Time Frame Momentum, który powinien być traktowany jako wskaźnik wyprzedzający dający inwestorowi minimalne obiektywne kryteria do otwarcia pozycji.
Dual Time Frame Momentum
Dual Time Frame Momentum (analiza wskaźnika momentum w dwóch czasowych) jest narzędziem, które umożliwia inwestorom zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu podczas transakcji oraz minimalizować ryzyko. Koncepcja polega na obserwowaniu dwóch ram czasowych dla tego samego instrumentu – identyfikacji kierunku transakcji w wyższych przedziałach czasowych, a następnie patrząc na wykres w niższych przedziałach czasowych określenie miejsca do zawarcia transakcji – to wszystko na podstawie kierunku wskaźnika RSI, STS czy DTOsc.
DTFM można stosować zarówno podczas trwania impulsów jak i korekt pamiętając jednak, że kierunek transakcji opieramy o wyższy przedział czasowy wskaźnika momentum. W przypadku impulsu zgodnie z Teorią Fal Elliotta opieramy trading na budowaniu pięciofalowego ruchu, w przypadku korekty trading powinien być zakończony w momencie dotarcia ceny do poziomu docelowego dla końca fali C korekty.
Wybierając Dual Time Frame Momentum należy pamiętać aby ramy czasowe nie korespondowały ze sobą zbyt blisko ponieważ może to nie przynieść oczekiwanych rezultatów, a nawet być przeszkodą do zawierania transakcji przynoszących zyski.
Na przykład, w przypadku obserwacji wykresu na kompresji 1H, wykres w mniejszym interwale czasowym 30M może nie dostarczyć użytecznych informacji do zajęcia pozycji ponieważ ta rama czasowa jest zbyt blisko ramy czasowej służącej do określenia kierunku. Do szukania miejsc do zajęcia pozycji powinna zostać wybrana kompresja na wykresie 15M.
Więc jeśli używasz jako wyższy przedział czasowy wykres 1H, niższa rama czasowa powinna być 15M. Podobnie, jeśli wyższy przedział czasowy oparty jest o układ 30M, niższa rama czasowa powinna być 5M. Dla Swing Traderów lub Position Traderów podstawowa rama określająca kierunek transakcji to 1W, rama dla szukania miejsca do zajęcia pozycji to 1D lub 4H.
Czy Dual Time Frame Momentum działa?
Ponieważ rozumiejąc co dzieje się w wyższym przedziale czasowym, na przykład instrument jest w trakcie trwania impulsu, można podjąć więcej trafnych decyzji przy poszukiwaniu sygnałów wejścia w mniejszych przedziałach czasowych w oparciu o korekty (szukania końca fal C korekt).
Dokonywanie transakcji na interwale niższym w kierunku trendu w wyższym przedziale czasowym zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu transakcji zgodnie z maksymą: trend is your friend.
W przypadku tradingu opartego o grę przeciwko trendowi (gra na układy korekt), należy dokonać analizy poziomów wsparcia lub oporu zidentyfikowanych w wyższych przedziałach czasowych i na tych poziomach zamykać pozycje. Jest dużo bardziej prawdopodobne, że istnieje więcej traderów obserwujących te poszczególne poziomy. Na takich poziomach często stroną transakcji są duże banki i instytucje finansowe, które operują miliardami dolarów i na ogół handlują w oparciu o wyższe przedziały czasowe i główne kierunki trendów.
Poziomy wsparcia lub oporu, które zostały prawidłowo oznaczone na wykresie dziennym będą silnym punktem zwrotnym dla inwestorów handlujących przeciwko głównemu trendowi (grających na korekty). Poziom wsparcia lub oporu ustalony na wyższym przedziale czasowym na przykład 1D może zostać wykorzystany do szukania miejsc do zajęcia pozycji jednak z mniejszym ryzykiem ponieważ w oparciu o układy świeczek w kompresji 1H.
Słowem podsumowania:
– analiza DTFM wykorzystuje więcej niż tylko jedną ramę czasową do szukania okazji do zawierania transakcji z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu w oparciu o kierunek wskaźnika momentum,
– wyższy interwał czasowy wskaźnika momentum służy do określenia kierunku transakcji, niższy interwał czasowy do znalezienia miejsc do zawarcia transakcji,
– analiza DTFM może być wykorzystana zarówno podczas handlu w kierunku głównego trendu jak i handlu w czasie korekt trendu głównego pamiętając o podstawowych zasadach budowania struktur zgodnie z Teorią Fal Elliotta,
– analiza DTFM łączy zalety znajomości kierunku transakcji wyższej ramy czasowej (inwestujemy zgodnie z trendem) i zmniejszonego ryzyka transakcji niższej ramy czasowej (opieramy handel o mniejszy zakres zmienności – mniejsza odległość poziomu wejścia i poziomu zlecenia obronnego),
DYNAMIC TRADING jako strategia inwestowania
Dynamic Trading to strategia gdzie jedną ze składowych jest Dual Time Frame Momentum. Służy do budowania scenariuszy zawierania transakcji z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu i minimalnym ryzykiem. Opiera się na czterech podstawowych elementach spiętych klamrą zarządzania pozycją. Dynamic Trading wymaga znajomości Teorii Dowa, Teorii Fal Elliotta oraz mierzeń Fibo dla ceny i czasu.
Główną zaletą analizy opartej o Dynamic Trading jest sposób prezentacji elementów strategii, który jest logiczny, prosty, przejrzysty. Unikalność tej strategii wynika z możliwości zastosowania dla każdego instrumentu.
Wyjściem do zbudowania strategii jest dokonanie analizy czterech podstawowych elementów:
– Analiza Dual Time Frame Momentum,
– Analiza formacji cenowych w oparciu o układy impulsów i korekt zgodnie z Teorią Fal Elliotta,
– Analiza poziomów cenowych i czasowych w oparciu w współczynniki Fibonacciego,
– Zarządzanie pozycją (określenie prawidłowej wielkości pozycji, określenie miejsca wejścia i wyjścia – stoploss i take profit, przestawianie zlecenia obronnego – trailing stop, zamykanie pozycji, handel w oparciu o kilka jednostek).
Transakcja powinna być zawarta wyłącznie kiedy wystąpią optymalne sygnały z analizy momentum, formacji cenowych, poziomów cenowych i czasowych. Inna kwestią jest sposób zamykania pozycji, ale to temat na osobny artykuł.
Praktyczne zastosowanie strategii Dynamic Trading zostanie przedstawione w analizach rynkowych.