Investing.com - Po prawdziwym rajdzie pod koniec 2023, analitycy przedstawiają swoje przewidywania na 2024 i zalecają ostrożność. W pierwszym miesiącu stycznia zmienność światowych rynków zapowiada interesujący rok, który upłynie pod znakiem danych makroekonomicznych, ryzyka geopolitycznego i decyzji banków centralnych w zakresie polityki pieniężnej. W tak zmiennym środowisku posiadanie najlepszych informacji rynkowych, które mogą mieć wpływ na portfel, ma kluczowe znaczenie.
Ważne jest, aby mieć pod ręką najświeższe dane rynkowe oraz czynniki za i przeciw, które mogą wpływać na ceny akcji, a tym samym pomóc nam skonfigurować nasz portfel. Opierając się na coraz bardziej zaawansowanych modelach AI skrzyżowanych z opiniami ekspertów i poparte backtestami można wyłonić akcje z najlepszym potencjałem. Narzędziem, które zawiera te 3 elementy jest ProPicks od Investing.com.
Oto zestawienie 6 strategii dostępnych w ProPicks i przykład, o ile lepsze wyniki osiągały od indeksu S&P 500.
Jak tworzone są strategie ProPicks?
1. Gromadzenie danych: Gromadzenie, porządkowanie i podsumowywanie danych historycznych o każdej akcji z ostatnich 25 lat. Obejmują one notowania, sprawozdania finansowe.
2. Wstępne przetwarzanie danych: Dane historyczne są wstępnie przetwarzane przy użyciu różnych technik uczenia maszynowego w celu poradzenia sobie z brakującymi punktami danych i danymi odstającymi. Ponadto zestaw danych poddawany jest rygorystycznej ręcznej kontroli jakości, aby w jeszcze większym stopniu zwiększyć jego rzetelność i dokładność w celu odpowiedniego trenowania modelu.
3. Szkolenie modeli AI: Zarządzamy naszym modelem danych i wykonujemy operacje wstępnego przetwarzania i trenowania modelu za pomocą platformy Google (NASDAQ:GOOGL) Vertex AI.
4. Analiza danych: Przetrenowane modele są następnie stosowane do oznaczania akcji etykietami w różnych punktach historycznych zależnych od wskaźników finansowych akcji w celu stworzenia strategii ProPicks.
5. Backtesting: Strategie ProPicks są następnie testowane przy użyciu naszego autorskiego modułu testowania wstecznego w celu oceny potencjalnej skuteczności strategii w przeszłości.
Kryteria umożliwiają nam również usuwanie akcji, które mogą nie mieć znaczenia dla przeciętnego inwestora, takie jak akcje groszowe, tzw. penny stocks
Backtesting, czyli klucz do dobrej strategii tradingowej
Backtesting symuluje strategię tradingową przy użyciu historycznych danych rynkowych w celu oceny wcześniejszych wyników i charakterystyki ryzyka tej strategii. Traderzy wykorzystują backtesting do symulacji tego, jak dana strategia tradingowa radziła sobie w przeszłości.
Strategie ProPicks analizują historyczne dane giełdowe z zamiarem zidentyfikowania akcji, które mogą przynieść zyski w przyszłości. Takie wyceny predykcyjne są podstawą do opracowania strategii ProPicks. Po utworzeniu strategii ProPicks jest ona poddawana audytowi za pośrednictwem modułu testów historycznych Investing.com. Krok ten pozwala na ocenę efektywności każdej strategii ProPicks w oparciu o dane historyczne.
Strategie, które przejdą naszą rygorystyczną ocenę, są następnie wybierane, według naszego wyłącznego uznania, do publikacji na Investing.com.
-----------------
UWAGA !
Jeśli jesteś już użytkownikiem danych premium InvestingPro - ta usługa jest dla Ciebie dostępna. Zobacz to video, aby zobaczyć, jak to działa.
Jeśli chcesz poznać ProPicks - to najlepszy okres na zakup subskrypcji. Teraz aż do 50% taniej + z kodem rabatowym dodatkowe 10% taniej. Szczegóły na końcu artykułu.
-----------------
Jak obliczanana jest skuteczność strategii?
Wyniki strategii ProPicks są analizowane za pomocą szeregu wskaźników, w tym:
- Całkowity zwrot: skumulowany zwrot w okresie testowania historycznego.
- Roczna stopa zwrotu: Średnia geometryczna stopa zwrotu w okresie backtestingu, uśredniona w skali roku dla celów porównawczych.
- Beta: miara zmienności strategii w stosunku do rynku, która zapewnia wgląd w jej ryzyko systematyczne.
- Wskaźnik Sharpe'a: skorygowana o ryzyko miara obliczana poprzez podzielenie nadwyżki zwrotu portfela (pomniejszonej o stopę wolną od ryzyka) przez odchylenie standardowe portfela. Wyższy wskaźnik Sharpe'a sugeruje lepsze wyniki skorygowane o ryzyko.
- Współczynnik Sortino: Skorygowany o ryzyko spadku, współczynnik ten dzieli nadwyżkę zwrotu portfela (minus oczekiwany zwrot) przez odchylenie w dół portfela, podkreślając zwrot w stosunku do niekorzystnych ruchów cen.
- Max Drawdown: Reprezentuje największy procentowy spadek portfela od szczytu do kolejnego dołka, dostarczając informacji na temat historycznego ryzyka i zmienności strategii.
Łącznie, wskaźniki te umożliwiają analizę historycznych wyników strategii i nieodłącznego ryzyka, aby zapewnić inwestorom informacje, które mogą wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
-----------------
W co inwestować w 2024? Nie wiesz od czego zacząć? Zobacz w 5 krokach szybką analizę akcji, darmowe źródła dancyh i narzędzia do ekspresowej selekcji akcji. TUTAJ: Jak wybrać akcje z potencjałem na zysk? Znajdź najlepsze i inwestuj na giełdzie!
Już inwestujesz? Chcesz odświeżyć swoje portfolio, ale przytłacza Cię ilość danych? Zobacz najlepsze akcje z szansą na wysokie zyski z GPW i giełd światowych z narzędziami InvestingPro i ProPicks (Backtesty, Modele, AI, Analitycy). Do końca miesiąca z rabatem do 50% + DODATKOWE 10% rabatu na subskrypcję roczną (KLIKNIJ TUTAJ) oraz na 10% subskrypcję 2-letnią: TUTAJ.
------------------------
Notowania akcji światowych giełd znajdziesz na Investing.
- Wypróbuj Skaner Akcji na portalu dla traderów Investing.com Polska.
- Tutaj znajdziesz najpopularniejsze akcje w Polsce i na świecie.
- Najbardziej zyskowne oraz najbardziej stratne akcje.