Cóż, wygląda na to, że przedwczorajszy wzrost zmienności implikowanej powrócił, by wczoraj dręczyć rynek. Wczesny wzrost IV w VIX 1D spadł z 21 do 11, powodując wzrost S&P 500 o prawie 1% na początku dnia. Ale pod koniec dnia wszystko zniknęło, a indeks zamknął dzień na poziomie 0%.
Ponieważ rynki koncentrują się na preferowanym przez Fed wskaźniku inflacji, czyli danych PCE, oto kluczowe wykresy, które należy obserwować, aby przygotować się na ten dzień.
1. Próba pokonania oporu przez Nasdaq 100
Indeks NASDAQ 100 zakończył dzień spadkiem o 13 punktów bazowych i spadł o około 1,5% od swoich maksimów dnia w ostatnich godzinach handlu.
Już drugi dzień próbowano pokonać opór na poziomie 19,475 i ponownie poniesiono porażkę. Wszystko, co Nasdaq musi dziś zrobić, to wypełnić lukę poniżej wsparcia na poziomie 19 250 i prawdopodobnie jest na dobrej drodze do wypełnienia luki z 24 sierpnia na poziomie 19 000.
2. Słaba akcja cenowa S&P 500
Ponadto, pomimo całego szumu na początku tygodnia o miliardach dziennie, które miały kupować fundusze systematyczne, akcja cenowa była daleka od imponującej. Patrząc na MACD, z wartością 20 i 120, wydaje się, że być może będą musieli ponownie zacząć sprzedawać, jeśli S&P 500 zacznie spadać.
3. 1-dniowy indeks zmienności – miażdżenie IV zanika
Nie sądzę, by wczorajsza popołudniowa wyprzedaż miała związek z dzisiejszym PCE. VIX1D zamknął dzień poniżej 13, w porównaniu z wczorajszym zamknięciem na poziomie około 21. Tak więc, wczorajszy spadek miał więcej wspólnego z porannym osłabieniem IV, gdy normalny handel przejął kontrolę, a Nvidia (NASDAQ:NVDA) spadła do najniższych poziomów dnia.
4. Akcje Nvidii na kluczowym wsparciu
Sprzedaż Nvidii odbywała się na autopilocie przez prawie cały dzień, powolny mechaniczny ruch w dół. Następnie, około 2:30, sprzedający postanowili przestać się wygłupiać i sprowadzili Nvidię w dół.
Nvidia zdołała zamknąć się na technicznym wsparciu w okolicach 118 USD. Jednak przełamanie tego poziomu może doprowadzić do dalszego spadku do około 110 USD. Kurs powrócił również poniżej 50-dniowej średniej kroczącej i poniżej 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej.
5. Stopa procentowa 10-latek utrzymuje się na kluczowych poziomach wsparcia
Tymczasem stopa 10-latek wydaje się czekać na raport PCE lub raport o zatrudnieniu w przyszłym tygodniu, ale poziom 3,8% pozostaje niezwykle ważny.
Przełamanie wsparcia może prawdopodobnie spowodować znacznie gwałtowniejszy spadek i, co ważniejsze, kolejny ruch w dół USD/JPY.