AI kontra S&P 500, czyli jak uzyskać 430% większy zwrot
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE Arca:DBC), fundusz ETF o wartości 1,29 mld $ notowany obecnie w pobliżu swoich 52-tygodniowych maksimów, z 6,64% stopą zwrotu od początku roku, ogłosił w piątek, że od 10 listopada 2025 r. wprowadzone zostaną zmiany w indeksie DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, który fundusz stara się śledzić. Zmiany, wdrażane przez Deutsche Bank AG jako dostawcę indeksu, zostały ujawnione w komunikacie prasowym i zgłoszeniu do SEC.
InvestingPro ujawnia wiele kluczowych informacji na temat wyników DBC i wskaźników ryzyka. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 6 dodatkowych ProTipów i szczegółowych wskaźników finansowych.
Nadchodzące zmiany obejmują rozszerzenie spektrum towarów w indeksie, przy czym kwalifikujące się towary będą określane corocznie na podstawie płynności i znaczenia ekonomicznego. W rezultacie oczekuje się, że liczba towarów uwzględnionych w indeksie wzrośnie.
Metodologia wyboru kontraktów futures w ramach indeksu zostanie również zmodyfikowana, aby wykluczyć kontrakty o ograniczonej płynności. Ponadto statyczne alokacje w towary zostaną zastąpione corocznym przeglądem opartym na zasadach, zaprojektowanym tak, aby odzwierciedlał bieżącą globalną produkcję i płynność rynku.
Indeks wprowadzi limity i progi dla sektorów oraz pojedynczych towarów podczas corocznego rebalancingu, aby zmniejszyć ryzyko koncentracji. Śródroczne wydarzenie rebalansujące zostanie uruchomione, jeśli podczas miesięcznego monitorowania zaobserwowane zostanie znaczące odchylenie od rocznych docelowych wag.
Według komunikatu prasowego, zmiany te nie wpłyną na cel inwestycyjny funduszu. Informacje oparte są na oświadczeniu z dokumentacji SEC funduszu Invesco DB Commodity Index Tracking Fund.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.
