Bank of America (BofA) przedstawił wgląd w aktualny stan pozycjonowania walutowego G10, zauważając, że stało się ono bardziej zrównoważone w porównaniu z końcem drugiego kwartału. Bank podkreślił jednak również, że utrzymują się pewne słabości, szczególnie w odniesieniu do długich pozycji funduszy hedgingowych w dolarze amerykańskim (USD).
Według BofA popyt na USD-JPY był znaczącym trendem w pierwszej połowie roku, a jego częściowe odwrócenie było najbardziej zauważalną zmianą w trzecim kwartale. Akcja cenowa na rynku walutowym G10 jest nadal napędzana przez fundusze hedgingowe, z utrzymującą się słabością ich długich pozycji w USD.
Z kolei Real Money pozostaje neutralny na parach EUR-USD i koncentruje się na walutach rynków wschodzących i transakcjach carry trade.
Rynek kontraktów terminowych jest obecnie bardziej zrównoważony niż na początku roku. Pomimo tej poprawy, rynek opcji walutowych sygnalizuje potencjalne ryzyko. Ryzyko to jest szczególnie związane z długimi pozycjami w dolarze australijskim (AUD) oraz krótkimi pozycjami w jenie japońskim (JPY) i koronie szwedzkiej (SEK).
Analiza banku wykazała, że rynek jest długi na dolarze australijskim, nieco długi na koronie norweskiej (NOK) i krótki na dolarze kanadyjskim (CAD), dolarze nowozelandzkim (NZD) i franku szwajcarskim (CHF).
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.