(PAP) W ocenie NBP odporność krajowego systemu finansowego na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne jest nadal wysoka. Większość banków jest przygotowana nawet na wystąpienie mało prawdopodobnego scenariusza warunków skrajnych - wynika z raportu o stabilności systemu finansowego.
"Polski system finansowy funkcjonował w analizowanym okresie stabilnie, a charakter i natężenie zagrożeń dla jego stabilności były podobne jak w momencie publikacji poprzedniej edycji Raportu. Wzrosła natomiast niepewność co do kształtowania się sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki" - podano w raporcie.
Według oceny NBP, odporność krajowego systemu finansowego na materializację zidentyfikowanych ryzyk, również tych o niskim prawdopodobieństwie urzeczywistnienia, jest wysoka.
Analitycy banku centralnego uważają, że również ostatnia, niespodziewana aprecjacja CHF nie będzie istotnym zagrożeniem dla stabilności polskiego systemu finansowego.
W raporcie NBP uznał, że w porównaniu do poprzedniej edycji sytuacja systemu bankowego, jego zdolność do absorbowania szoków, jak również perspektywy otoczenia polskiej gospodarki, pozostały bez zmian. Pogorszeniu uległa jedynie sytuacja finansowa SKOK-ów.
W dokumencie podano, że do oceny odporności banków na negatywne szoki zastosowano testy warunków skrajnych obejmujące szok makroekonomiczny, rynkowy i płynności. Jako scenariusz referencyjny wykorzystano centralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP z listopada 2014 r.
W rozważanych scenariuszach makroekonomicznych NBP założył w scenariuszu referencyjnym w 2015 roku 3,0 proc. wzrost PKB, a w scenariuszu szokowym 1,6 proc. Średnioroczną stopę bezrobocia w pierwszym scenariuszu założono na 8,9 proc., a w drugim na 9,3 proc., a inflację (CPI), odpowiednio, na 1,1 proc. i 1,8 proc.
Większość banków, zarówno w przypadku realizacji scenariusza referencyjnego, jak i szokowego, zachowałaby zdaniem NBP nadwyżkę funduszy regulacyjnych pozwalającą na spełnienie przyjętych kryteriów adekwatności kapitałowej oraz rozwój działalności.
"Szacowana wartość hipotetycznego zwiększenia funduszy regulacyjnych przez banki, które byłoby wymagane w przypadku realizacji scenariusza szokowego, na koniec okresu symulacji wyniosłaby 1,9 mld zł” – podano w raporcie.
Dodano, że prawdopodobieństwo wystąpienia głębokiego i długiego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, jak to wynikające ze scenariusza szokowego, można oceniać jako niewielkie.