(PAP) Wyniki stress-testów Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), w którym uczestniczyły PKO BP (WA:PKO) i Bank Pekao (WA:PEO) SA, wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku wystąpienia teoretycznego szoku makroekonomicznego - poinformował KNF w komunikacie.
"Pomimo zastosowania dodatkowego szoku makroekonomicznego dla Polski, zakładającego znaczne osłabienie gospodarcze (spadek PKB Polski w okresie prognozy, tj. w latach 2018- 2020), wyniki stress testów wskazują na wysoką odporność polskich banków" - napisano w komunikacie.
Tegoroczne badanie EBA przeprowadzono na próbie 48 europejskich banków, obejmujących łącznie około 70 proc. aktywów bankowych w Unii Europejskiej oraz Norwegii.
Scenariusz niekorzystnych warunków skrajnych został ustalony przez EBC/ESRB i obejmuje trzyletni horyzont czasowy (lata 2018-2020). Scenariusz szokowy dla Polski zakłada m.in. skumulowany spadek PKB w tym okresie o 0,2 proc. i 9,2 proc. poziom bezrobocia.
Zgodnie z wynikami stress-testów skonsolidowany współczynnik CET1 Pekao SA byłby w 2020 r. na poziomie 16,5 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,47 proc. w scenariuszu skrajnym, natomiast skonsolidowany współczynnik CET1, uwzględniający pełny efekt wdrożenia MSSF 9, byłby odpowiednio na poziomie 16,14 proc. oraz 14,55 proc.
W przypadku PKO BP skonsolidowany współczynnik CET1 byłby w 2020 r. na poziomie 17,39 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,93 proc. w scenariuszu skrajnym, a z pełnym wdrożeniem MSSF 9, wskaźnik ten byłby odpowiednio na poziomie 16,89 proc. oraz 15,62 proc.
"Na podstawie wyników tego testu oraz pod kontrolą organu nadzorczego, Bank oceni wpływ wyników na przyszłe plany kapitałowe Banku oraz na zdolność Banku do spełnienia odpowiednich wymogów ostrożnościowych, a także określi, czy potrzebne są dodatkowe środki lub zmiany w obecnym planie kapitałowym Banku" - napisał Pekao SA w komunikacie.
Poniżej wyniki stress-testów EBA dla PKO BP i Pekao SA dla wysokości wskaźnika CET1 (w proc.) osiągniętego pod koniec 2020 roku w scenariuszu podstawowym i skrajnym
scenariusz bazowy scenariusz skrajny obecnie różnica (scen. bazowy) różnica (scen. skrajny) ( w proc.) (w proc.) (w proc.) (punkty proc.) (punkty proc.) PKO BP 17,39 15,93 16,45 0,94 -0,52 Pekao SA 16,5 15,47 16,6 -0,10 -1,13KNF podał w piątek, że sytuacja sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna, czemu sprzyjało zarówno utrzymujące się wysokie tempo wzrostu, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, jak i poprawa nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów.
"W ostatnich latach sektor bankowy odnotowuje stały wzrost funduszy własnych i wzrost współczynników kapitałowych. Prowadzona przez KNF polityka dywidendowa przy jednocześnie zyskownym sektorze umożliwia budowę odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych (scenariusz szokowy) pozwalają na stabilne funkcjonowanie instytucji bankowych" - napisano w komunikacie.
Testy warunków skrajnych są narzędziem nadzorczym, które służy oszacowaniu wypłacalności banków w przypadku wystąpienia teoretycznego szoku makroekonomicznego (m.in. spowolnienie gospodarcze na świecie, wzrost bezrobocia oraz osłabienie złotego względem euro i franka szwajcarskiego). (PAP Biznes)