(PAP) Wyniki europejskich testów warunków skrajnych wskazują, że w grupie 48 przebadanych banków PKO BP (WA:PKO) jest najodporniejszy na negatywne scenariusze makroekonomiczne. W pierwszej trójce spośród wszystkich badanych banków znalazł się również Bank Pekao - poinformowały banki w komunikatach prasowych.
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przeprowadził właśnie kolejną edycję ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych.
Stress testy to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy stresowych.
Testy warunków skrajnych były prowadzone na próbie czterdziestu ośmiu banków z Unii Europejskiej i Norwegii, obejmujących około 70 proc. aktywów europejskiego sektora bankowego.
W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa banki: PKO BP i Bank Pekao.
Bank PKO BP w sobotnim komunikacie podał, że z badania wynika, że w sytuacji wystąpienia przyjętego na potrzeby testów negatywnego scenariusza, pełny współczynnik CET 1 po uwzględnieniu okresów przejściowych oraz uwzględnieniu wpływu MSSF 9, spadnie w 2020 roku do 15,62 proc. z 15,91 proc. na koniec 2017 r., czyli zmniejsza się o 0,29 pp, najmniej wśród przebadanych banków.
„Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, prognozowane poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze. Pozytywnie na osiągnięte wyniki wpływa m.in. model biznesowy banku, który oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty oraz który wspierany jest rozwiniętym systemem zarządzania ryzykiem” – napisano w komunikacie PKO BP.
Z kolei Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) banku byłby w 2020 r. na poziomie 16,5 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,47 proc. w scenariuszu skrajnym.
Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku Pekao (WA:PEO), uwzględniający pełny efekt wdrożenia MSSF 9, byłby odpowiednio na poziomie 16,14 proc. oraz 14,55 proc.
"Tegoroczne testy sytuują Bank Pekao wśród trzech najbardziej odpornych europejskich banków (spośród 48 objętych próbą), z wrażliwością wskaźników kapitałowych na warunki stresowe kilkukrotnie poniżej średniej europejskich banków" - napisano w komunikacie Pekao. (PAP Biznes)