Investing.com - AI rewolucjonizuje świat inwestowania i handlu, udostępniając inwestorom indywidualnym narzędzia, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla profesjonalistów. Jednym z takich narzędzi jest ProPicks AI od Investing.com, który umożliwia osiągnięcie lepszych wyników niż główne benchmarki giełdowe. ProPicks AI już od wielu miesięcy dowodzi, że wybór akcji bazujący na wsparciu AI daje ponadprzeciętne rezultaty.
Czym jest ProPicks AI?
To zestaw akcji, wybranych przez AI i analityków, które osiągają lepsze wyniki niż indeksy bazowe, S&P 500 czy Dow Jones. O ile lepsze? Na przestrzeni roku, wszystkie strategie ProPick osiągnęły dwucyfrowe wzrosty, jak poniżej.
Dla każdej akcji dodanej do strategii możesz zweryfikować jej wzrosty od momentu dodania do portfolio, do czasu jej usunięcia. Tutaj przykład spółki Gilead (NASDAQ:GILD) w strategii "Akcje lepsze niż S&P500¨ od momentu dodania jej do strategii.
W jaki sposób AI od Investing.com zasila strategie ProPicks?
- Analiza AI wspierana przez Google (NASDAQ:GOOGL)’Vertex AI :
- Wykorzystanie 25-letniej historii danych finansowych
- Analiza ponad 50 wskaźników finansowych
- Ocena spółek w kategoriach: słabe, neutralne i ponadprzeciętne wyniki
Investing.com korzysta z 25-letnich danych finansowych tysięcy spółek giełdowych od najlepszych dostawców danych w branży. Nasze zestawy danych obejmują dane finansowe dotyczące wszystkich sektorów i typów przedsiębiorstw. Dane te są następnie organizowane i filtrowane w celu uzyskania sygnałów fundamentalnych i technicznych oraz ręcznie sprawdzane, a wszystko to w celu zapewnienia naszym modelom handlowym rzetelnych podstaw uczenia się i przewidywania. Model bierze pod uwagę bardzo wiele wskaźników i czynników. Są to między innymi: zharmonizowane sprawozdania finansowe, mnożniki handlowe, wskaźniki dynamiki cen, efektywność i wykorzystanie aktywów, trendy rentowności, analizy zadłużenia i płynności, taksonomia branży, działania korporacyjne.
- Proces selekcji:
- Grupowanie najlepszych akcji wg kategorii (np. S&P500, sektor technologiczny)
- Eliminacja mniej istotnych akcji (np. penny stocks)
Po przypisaniu przez model AI oceny do akcji jesteśmy w stanie zastosować wiele ograniczeń i kryteriów wyboru w odniesieniu do danych. Należą do nich na przykład częstość realizacji transakcji, sektor i branża, region handlowy, waga akcji w indeksie, kapitalizacja rynkowa i płynność. Akcje z najwyższą oceną są w różnorodny sposób grupowane na podstawie kryteriów, które Investing.com uważa za najtrafniejsze i przydatne dla naszych użytkowników. Są to między innymi najwyżej notowane akcje wchodzące w skład indeksu S&P 500 czy najwyżej notowane akcje spółek technologicznych. Kryteria umożliwiają nam również usuwanie akcji, które mogą nie mieć znaczenia dla przeciętnego inwestora, takie jak akcje groszowe, tzw. penny stocks.
Ten etap służy do konsolidacji strategii ProPicks i upewnienia się, że są bardziej praktyczne do zastosowania w rzeczywistych transakcjach.
- Weryfikacja:
-
Backtesting: papierkiem lakmusowym skuteczności strategii
- Ocena potencjalnych wyników w różnych warunkach rynkowych
Podczas testowania wstecznego (backtesting) przeprowadzana jest symulacja strategii handlowej przy użyciu historycznych danych rynkowych w celu oceny skuteczności w przeszłości i charakterystyki ryzyka danej strategii. Traderzy wykorzystują testowanie wsteczne do symulowania skuteczności konkretnej strategii handlowej w przeszłości przy założeniu określonych reguł, parametrów zarządzania ryzykiem i innych zmiennych handlowych. Testowanie wsteczne jest niezwykle istotnym krokiem związanym z przeglądaniem strategii handlowych prezentowanych w grupie strategii ProPicks. Dzięki stosowaniu zasad różnych strategii ProPicks w odniesieniu do danych historycznych podejmujemy próbę oceny zyskowności, zwrotów skorygowanych o ryzyko i innych istotnych wskaźników każdej strategii oraz uzyskujemy cenne informacja na temat mocnych i słabych stron każdej strategii w celu jej dopracowania i zoptymalizowania.
Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie muszą się powtórzyć w przyszłości.
W jaki sposób oblicza i ocenia się skuteczność strategii ProPicks?
Skuteczność strategii ProPicks analizuje się za pomocą wskaźników ryzyka portfeli. Dzięki temu wyłania się holistyczny obraz zarówno zwrotów, jak i nieodłącznego ryzyka. Obejmuje to między innymi:
- Całkowity zwrot: narastający zwrot w testowanym wstecznie okresie.
- Roczna stopa zwrotu: średnia geometryczna zwrotu w testowanym wstecznie okresie w ujęciu rocznym do celów porównawczych.
- Beta: miara zmienności strategii w odniesieniu do rynku, co zapewnia informację na temat ryzyka systematycznego.
- Współczynnik Sharpe’a: skorygowana o ryzyko miara obliczana poprzez podzielenie nadwyżki stopy zwrotu portfela (pomniejszonej o stopę zwrotu wolną od ryzyka) przez odchylenie standardowe portfela. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje doskonałe wyniki skorygowane o ryzyko.
- Współczynnik Sortino: skorygowany o ryzyko spadku wskaźnik oblicza się poprzez podzielenie nadwyżki stopy zwrotu portfela (pomniejszonej o docelową stopę zwrotu) przez odchylenie standardowe in minus portfela; uwypukla skuteczność w obliczu niekorzystnych ruchów cenowych.
- Maksymalna wypłata: reprezentuje największy procentowy spadek portfela od wartości szczytowej do następującej po nim wartości minimalnej, dostarczając danych wejściowych dotyczących historycznego ryzyka i zmienności strategii.
Jakie są potencjalne błędy systematyczne testowania wstecznego i jak radzą sobie z nimi strategie ProPicks AI?
Choć testowanie wsteczne jest cenną funkcją, może być podatne na kilka błędów systematycznych mających potencjalny wpływ na wyniki. Wynika to z faktu oparcia wyników na analizie danych historycznych z perspektywy czasu. Przykładowe błędy systematyczne to:
- Błąd przeżywalności - występuję wtedy, gdy zestaw danych nie zawiera danych dotyczących spółek, które „nie przetrwały“ (tj. spółek, które przestały być notowane na giełdzie, zbankrutowały lub w inny sposób przestały istnieć), przez co analizujemy tylko przedsiębiorstwa, które „przetrwały“, co zawyża wyniki. Aby wyeliminować ten błąd, staramy się uwzględniać w naszych zestawach danych spółki, które przestały być notowane na giełdzie lub zbankrutowały, aby zapewnić, że dane nie są obarczone błędem z powodu zorientowania na nadal działające przedsiębiorstwa.
- Błąd patrzenia w przyszłość i korekt sprawozdań - występuje wtedy, gdy informacje wykorzystywane w testowaniu wstecznym były niedostępne w momencie testowanej wstecznie transakcji ze względu na datę publikacji danych finansowych lub korektę wcześniejszych sprawozdań finansowych, co prowadzi do nierealistycznych wyników. Staramy się zapewnić, aby nasze punkty danych były w formacie punktu w czasie, to jest, aby odzwierciedlały tylko informacje publicznie dostępne i znane uczestnikom rynku w dniu transakcji.
- Działania korporacyjne — spółki mogą podejmować określone działania korporacyjne, takie jak wypłata dywidendy lub split akcji, co może zniekształcać liczby i zaciemniać analizy. Dlatego korygujemy nasze dane, aby uwzględniały te działania korporacyjne.
Należy zauważyć, że pomimo nieustających starań podejmowanych przez nas w celu zoptymalizowania zestawów danych, nie można wyeliminować wszystkich błędów, które mogą wpływać na faktycznie osiągane wyniki.
Strategie ProPicks AI dopasowane do stylu inwestowania
Najwyżej oceniane akcje ProPicks AI są strategicznie grupowane w różne tematyczne strategie, z których każda ma na celu zaspokojenie różnych zainteresowań i preferencji inwestorów, takich jak "Akcje lepsze niż S&P 500’ lub "Tytani technologiczni".
Obecnie dostępnych jest aż 36 strategii. Poniżej przyjrzyjmy się 6-ciu z nich:
1. Akcje lepsze niż S&P 500 - strategia obejmuje kompleksowe badanie wszystkich 500 spółek indeksu S&P 500, i co miesiąc wybiera 20 najlepszych akcji o najwyższym potencjale wzrostu. Metodą tą wybierane są akcje, które osiągają lepsze wyniki niż benchmark S&P 500, oferując inwestorom skuteczne narzędzie do generowania ponadprzeciętnych zysków w różnych warunkach ekonomicznych. Kluczowym atutem jest dynamiczne dostosowywanie się do zmieniających się trendów rynkowych, co pozwala na systematyczne "pobicie" indeksu S&P 500.
2. Pobij wyniki Dow - Strategia analizuje 30 spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones Industrial Average, wybierając spośród nich 10 najbardziej atrakcyjnych "blue chip" - spółek o najlepszym aktualnym potencjale inwestycyjnym. Strategia koncentruje się na liderach rynku z mocnymi fundamentami i historią konsekwentnego wzrostu rocznych wypłat. Napędzana sztuczną inteligencją strategia wykazała się imponującą skutecznością, przewyższając benchmarkowy indeks o niemal 400% w ciągu ostatniej dekady, z roczną stopą zwrotu na poziomie 19,1%.
3. Tytani technologiczni - Strategia to kompleksowy przegląd sektora technologicznego, obejmujący zarówno obecnych liderów rynku, jak i dynamicznie rozwijające się firmy. Strategia wyróżnia 15 najbardziej innowacyjnych spółek technologicznych, charakteryzujących się imponującymi wskaźnikami.
4. Akcje o najwyższej wartości - Każdego miesiąca nasze modele AI wskazują 20 najlepszych niedowartościowanych akcji notowanych na giełdzie w USA, o wskaźniku P/E mniejszym niż 35, z których każda ma solidne zyski i szanse na wysoki wzrost.
5. Najlepsze akcje Buffeta - Każdy chce inwestować jak Warren. Ale co by było, gdybyś mógł inwestować jeszcze lepiej? Ta strategia wyłoniła najlepszych 15 spółek z i tak już niesamowitej grupy legendarnego inwestora. Akcje te są oceniane co kwartał (za każdym razem, gdy ujawniane są kwartalne zasoby 13F Buffetta), aby zapewnić dokładność.
6. TOP Spółki o średniej kapitalizacji - Spółki Mid Cap to najlepszy wybór pod względem stabilności finansowej. Często szybkie w działaniu, a jednocześnie niezbyt ryzykowne, akcje spółek o średniej kapitalizacji często przynoszą lepsze ogólne zwroty. Nasze modele AI wyłoniły 20 takich akcji.
UWAGA! Już teraz dostępne są także strategie lokalne na rynki: Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Brazylia, Turcja, Korea Południowa, Meksyk, Kanada, Indie, Arabia Saudyjska.
Kiedy i gdzie będę otrzymywać aktualizacje dotyczące mojej strategii ProPicks AI?
Zobacz: Przewidzieliśmy akcje ze wzrostem 150% w styczniu 2024. Teraz czas na typy na 2025 rok
Gdzie mogę kupić ProPicks AI?
ProPicks AI to tylko jeden z elementów całego pakietu InvestingPro, które zawiera portfele znancyh inwestorów i funduszy inwestycyjnych, pogłębione analizy fundamentalne spółek. Dla początkujących czy zabieganych inwestorów, w zwięzły sposób podaje kalkulacje Wartości godziwej czy ranking Kondycji finansowej.
Ile kosztuje ProPicks AI?
ProPicks AI to część składowa produktu premium InvestingPro. Wybrane plany są dostępne już od 34,99 zł miesięcznie. Sprawdź tutaj wszystkie plany cenowe.