Niepokój inwestorów, mierzony indeksem zmienności Cboe, znanym jako VIX, wzrósł w czwartek do najwyższego poziomu od ponad trzech miesięcy w związku z gwałtownym spadkiem amerykańskich akcji. Indeks VIX osiągnął poziom 19,48, najwyższy od 19 kwietnia, po czym zamknął się nieco niżej na poziomie 18,59. Wzrost "miernika strachu" towarzyszył spadkowi indeksu S&P 500 o prawie 1,4% i spadkowi indeksu NASDAQ Composite o 2,3%, który obecnie zbliża się do 10% spadku w stosunku do rekordowego poziomu ustanowionego w zeszłym miesiącu.
Wskaźnik VIX, który odzwierciedla oczekiwaną zmienność rynkową wyrażoną w cenach opcji na indeks giełdowy S&P 500, wzrósł w tym roku ze średniego poziomu 13,96, wskazując na rosnące obawy inwestorów o zyski przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy. Indeks S&P 500 spadł o około 4% z najwyższego poziomu 5 667,2 z 16 lipca, ale nadal wykazuje 14% wzrost od początku roku.
Aktywność handlowa na opcjach VIX również wzrosła, z około 1,5 miliona kontraktów w obrocie w czwartek, prawie dwukrotnie więcej niż średni dzienny wolumen. Wzmożony handel sugeruje, że inwestorzy przygotowują się na większe zawirowania na rynku.
Ponadto indeks VVIX, który mierzy oczekiwaną zmienność samego indeksu VIX, zakończył dzień wzrostem o 16,93 punktu na poziomie 111,18, co dodatkowo sygnalizuje, że inwestorzy spodziewają się znacznych krótkoterminowych ruchów indeksu VIX. Ta niedawna aktywność rynkowa podkreśla zwiększone poczucie ostrożności wśród inwestorów, którzy poruszają się w środowisku potencjalnego spowolnienia gospodarczego.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.