Strategia PSV: Piątkowa analiza zmiany układu sił – DAX z poziomami intraday

Strategia PSV – to codzienny cykl analiz i zagrań oparty na trzech głównych elementach: pivocie, sekwencji i wolumenie oraz dwóch elementach wspomagających proces decyzyjny. Seria analiz tworzona pod patronatem brokera Trade.com. Analizy skupiają się wokół indeksu DAX.

Wczorajsza sesja na niemieckim indeksie DAX przebiegła idealnie jak zaplanowano – cele dla wzrostowych impulsów zostały praktycznie osiągnięte (zabrakło ledwie kilka pkt) i następnie strona podażowa przejęła pałeczkę. Tego typu rozwiązania są często spotykane – i nie ma w tym nic dziwnego. Co prawda zwrot był dość szybki i tylko osoby faktycznie wyczekujące na ten scenariusz mogły się na to “załapać”, jednak w tradingu właśnie o to chodzi, aby czekać na spełnienie warunków i skończyć swoje zadanie.

Strategia PSV: Piątkowa analiza zmiany układu sił – DAX z p

Prócz pierwotnego setupu na dotarcie do określonej strefy podczas handlu intraday wygenerowanych zostało wiele sygnałów do wykorzystania – co w gruncie rzeczy nie zdarza się tak często. Zdecydowanie częściej trzeba ich mocno się doszukiwać a tym razem były one podane praktycznie jak na tacy – choć rozłożone w czasie.

Strategia PSV: Piątkowa analiza zmiany układu sił – DAX z p

Jeśli chodzi o średnioterminowy pogląd niemieckiego indeksu – tutaj zaszła pewna zmiana. Na rynku opcji marcowych, który jest dla nas w tym momencie relatywnie istotnym okresem widać jak zaszła roszada rozkładu opcji. Mianowicie z daty 07.02 na 12.02 przybyło bardzo dużo opcji typu PUT na poziomie 11.500 punktów, co wyraźnie widoczne jest na zaznaczonym powyżej wykresie. Co to może oznaczać? Chwilową zmianę układu sił, to na pewno. Istotnym poziomem bronienia wykresu nie jest już sama strefa 10.750/700 ale 11.500 punktów i jest to w miarę logiczne. Logiczne, ponieważ jeśli kilkukrotnie poziom ten nie może został przełamany, co oznacza, że ktoś wyraźnie broni strefy – to czemu nie dołączyć do drugiej strony i sprawdzić, które poziomy ich je interesują? Bardziej temat postaram się rozwinąć podczas kolejnych analiz.

Warto również dodać, że podczas dzisiejszej sesji handlowej warto pamiętać, że swoje wstępne sprawozdanie finansowe przedstawi jedna z ważniejszych niemieckich spółek – Allianz (DE:ALVG) SE, będąca trzecią najważniejszą spółka w indeksie DAX. Dodatkowo odbędzie się zaraz po opublikowaniu wyniku konferencja, co może mieć wpływ na spółkę a co za tym idzie – na cały indeks.

DAX intraday

Podczas dzisiejszej sesji sentyment wydaje się pokazywać negatywny, co może oznaczać albo konsolidacje na poziomie – następnie podejście pod górne ograniczenie dla pozycji długich jakim jest poziom oznaczony na poniższym wykresie jako pomarańczowa strefa (11.080), albo natychmiastowe zejście do strefy dziennego S2 – oraz wygenerowanie sygnału na testy górnych ograniczeń. Z punktu widzenia intraday takie dwa scenariusze są bardzo prawdopodobne do realizacji, w kontekście średnioterminowym jednak penetracja dolnych poziomów wcale niekoniecznie musi generować sygnały wzrostowe ze względu na zmianę układu sił – o czym może świadczysz sam Open Interest.

Strategia PSV: Piątkowa analiza zmiany układu sił – DAX z p

Na dziś kluczem będą poziomy dziennych pivotów oraz reakcja wolumenu na ich poszczególnych poziomach. Wydaje się, że test poziomu 11.080 (przynajmniej) powinien nastąpić, jeśli wykres będzie chciał “mieć z czego spadać” w następnych sesjach handlowych.

Dzisiejsze poziomy Pivotów: 15.02
R3 = 11.537
R2 = 11.340
R1 = 11.216
P.P = 11.144
S1 = 11.020
S2 = 10.947
S3 = 10.751