Jak pisaliśmy w artykule z 11.01.2017 , dwa niezależnie wykonane modele ExMetrix wskazywały spójnie kierunek rozwoju sytuacji na rynkach akcji w perspektywie pięciomiesięcznej. Zarówno wykonany na bazie wskaźników cen model „inflacyjny” dla indeksu WIG20 jak i model indeksu S&P500 zbudowany na podstawie wydatków firm amerykańskich na reklamę sugerowały to samo, czyli wzrost w I kwartale, a następnie osłabienie koniunktury w II kwartale 2017 roku.
Łatwo zauważyć, że obecna prognoza WIG20 sugerowana we wcześniejszej predykcji osłabienie widzi jako płytsze (obecny okres wskazują strzałki). Tym niemniej nie ma tu generalnie większych rozbieżności. Po tym korekcyjnym okresie prognozowany jest dalszy wzrost kursu. Samo zakończenie okresu prognozowanego (lipiec 2017) to ponowna sugestia osłabienia. Obecny model charakteryzuje się lepszym dopasowaniem od poprzedniego, zarówno w okresach optymalizacji parametrów jak i w okresach testowych. Jest to efekt zastosowania selekcji zmiennych obejmujących nie tylko wskaźniki cen, ale także inne tematyczne grupy zmiennych niosących informacje z sektorów reprezentowanych przez spółki wchodzące w skład indeksu. Ponadto do określenia jakości modeli zastosowano sprawdzanie krzyżowe na kilku przedziałach testowych.