Dziennik tradera – wstęp
Na ten moment, jest to najlepszy miesiąc w mojej karierze proptradingowej. Staram się by w ciągu najbliższych dni poprawić jeszcze bardziej swoje osiągnięcia. Ten tydzień nie był jednak doskonały, bo w poniedziałek i piątek poniosłem stratę. To są te dni, w których najczęściej brakuje mi koncentracji oraz cierpliwości. Mój statement pokazuje, że tutaj muszę poprawić kilka detali, by wyniki tygodniowe były jeszcze bardziej okazałe. Przedstawiam poniżej kolejne, najważniejsze wnioski z zapisków w moim dzienniku z tego tygodnia.
Odnawianie pozycji
To kwestia, którą wychwyciłem analizując swoje notatki z dziennika oraz screeny. Zauważyłem, że bardzo często zawieram dobre transakcje, ale zbyt szybko zamykam zyski. Problemem tutaj nie było złe określanie TP, bo brałem to co na ten moment pozwalał rynek. Jednak z czasem sytuacja na rynku zmieniała się i presja, w kierunku której miałem pozycję, była kontynuowana. Często nic z tym nie robiłem i rynek jechał dalej beze mnie. W tym tygodniu postanowiłem to zmienić i zacząłem odnawiać pozycje. To zdecydowanie powiększyło moje zyski. Przykładem może być sytuacja, w której wziąłem longa z dołków, gdy widziałem koniec korekty i presji short. Uderzyłem po rynku, gdy cena była jeszcze na offerze (cena ask). Zdjąłem poziom, który dość szybko zabudował się na bidzie (pewnie w dużej mierze przez spóźnialskich). Po chwili rynek podał mi zysk na kolejnej cenie. Był to dłuższy spread, złożony z 2 krótszych. Widziałem, że na tych krótszych dalej jest presja long. Uderzyłem znowu w cenę, z której wziąłem zysk i ustawiłem się wyżej na TP. Miałem tutaj przewagę, ponieważ faktycznie miałem pozycję 1 ticka w rynku. Oczywiście byłem gotowy na to, że rynek może zawrócić i wyrzucę się na wcześniejszej cenie, którą brałem. W rozrachunku wyszedłbym na 0 (scratch). Ale gdy rynek pójdzie dalej longiem, to wezmę 2 razy większy zysk. Tak też się stało. O ile w pierwszej sytuacji moją przewagą była reakcja, wzięcie ceny z low, przy kilkutygodniowym trendzie longowym oraz po rozpoczęciu presji kupujących, to w drugiej sytuacji przewaga polegała na posiadanym już zysku. Co najwyżej mogłem stracić wcześniejszy TP, ale zyskać dwa razy więcej. Dodatkowo presja long była dalej silna. Tutaj jednak, aby ponawiać pozycje, należy być gotowym na to, że czasem rynek zawróci i zabierze zysk. Ale w dłuższym terminie, częściej trader będzie brał większe zyski (jeśli ma już doświadczenie i dość dobrze czyta rynek). Warto dawać sobie szanse. Nigdy nie wiemy gdzie jest low i high. To gra prawdopodobieństw. Ale jeżeli wypracujesz sobie przewagę to z niej korzystaj w każdym aspekcie. Miałeś dobrą pozycję i wziąłeś już zysk, ale rynek dalej idzie? Ponów pozycje. Po wzięciu zysku masz dodatkową przewagę, wykorzystaj ją! Ale pamiętaj, że musi mieć to uzasadnienie, przemawiać ma za tym rynek, a nie Twoja nadzieja czy chciwość.
Kupowanie i sprzedawanie po gorszych cenach
Również ta sytuacja jest wynikiem mojej analizy dziennika. Zauważyłem, że bardzo często nie wykorzystuję impulsu rynkowego, bo nie zdążyłem wziąć najlepszej ceny i uderzyłem później w kolejną, gdy schodziła z poziomu. Okazywało się, że rynek w tej sytuacji (biorąc drugą cenę) dałby zarobić, albo zrobił nawet kilka kolejnych poziomów. Często jest tak, że po korekcie jakiś grubas zbiera wszystkie zlecenia na jednym poziomie (najczęściej na low/high). To nie jest takie proste, by wziąć to z nim, bo stoi czasem 1 lotką na poziomie i ją automatycznie odświeża. Na poziom leci 100, 200, 300 zleceń, a on notorycznie orderami po 1, 5, 20 zbiera wszystko. Nigdy nie ma pewności czy nie przegra i nie puści tego poziomu. Jednak często jest tak, że presja się kończy i nasz „market mover” umieszcza na poziomie kilkaset lotek, pokazując, że chce kupić więcej. Często by ruszyć rynkiem uderza w kolejną cenę, albo robią to inni, wyczuwając nowy impuls rynkowy. I ta właśnie cena jest pozornie tą „gorszą”. Bo nie udało się nam wziąć z grubasem z low/high, później dołożył do tego poziomu kilkaset lota i wklikanie się na niego nie ma już sensu (nie daje nam przewagi). Jeżeli pojawia się nowa silna presja, warto uderzyć w kolejny poziom. Najczęściej jest tak, że bardzo szybko schodzi z rynku. Wtedy na kolejnej cenie wyrzucają się Ci co uderzali w tego grubasa oraz złapano ich na cenie, która została zdjęta jako kolejna. Na przykład: grubas stał na cenie bid 21. Zbierał wszystko. Później zabudował tę cenę do kilkuset lotek (powiedzmy 500). Na cenie offer 20 stało 150 lotek. Nagle poszło w nią 15, 25 lotek, itd.. Często idzie w nią od razu kilkaset lota (może to zrobić inny trader, niekoniecznie grubas). Widząc presję staram się uderzać w tą 20 na longa. Bo ludzie, którzy wzięli shorty za 21 i 20 będą wyrzucali się najprawdopodobniej na 19, gdzie ja będę mógł wziąć zysk wraz z innymi bykami. W sytuacji, w której się zawaham i nie wezmę tej 20, to patrzę jak rynek idzie kilka poziomów, albo muszę brać 19, 18, itd. (ale tu moja przewaga słabnie). Notowania nie muszą zatrzymać się na dziewiętnastce. Inni mogą z 19 dobierać shorty, by uśrednić cenę do 20 licząc na korektę (gdy bili też w 21). Jakiś mocno spóźniony kolejny grubas może dopiero zacząć bić od 19. Cena może jechać ciągle do góry, w zależności od wielu różnych sytuacji. Wypychać mogą ją kolejni kupujący, wyrzucający stratę niedźwiedzie oraz traderzy, którzy ponawiają pozycje jeśli wzięli wcześniej zysk lub dobierają, gdy widzą klarowną presję. Nie zawsze złudnie „gorsza” cena jest taka zła. Często to dopiero ten poziom można faktycznie dostać. Warto go wziąć (mając pomysł na stop lossa), bo może się okazać, że rynek zrobi jeszcze kilka ładnych poziomów. Nie ma nic gorszego jak obserwacja ruchu, który się przegapiło przez zawahanie i wzięcie longa z samych highów, gdy już się nie wytrzyma dalszego widoku notowań. Ta wcześniejsza „gorsza” cena okazuje się bardzo często jedną z najlepszych.
Agresor
Moja osobowość traderska kształtuje się na „market mover’a”. Potocznie na tradera, który bije po rynku z momentum (nie czeka w kolejce na poziomie cenowym) mówi się „agresor”. „Wali po rynku” razem z presją, nie stoi na cenach jak market maker. Taki trading zdecydowanie bardziej mi odpowiada. Czuje się bardziej komfortowo ściągając cenę razem z grubasami, płynąc z flow. W ostatnim tygodniu na jednym z dłuższych spreadów widziałem jak pewien, prawdopodobnie rozkojarzony, trader zostawił zlecenie offer na low, gdy krótkie już praktycznie schodziły z cen ask. Natychmiast uderzyłem w jego zlecenia i ustawiłem się cenę wyżej, by podał mi zysk. Pomyślałem „oj gapo, teraz twoja stratka będzie moim zyskiem”. Krótkie spready z offerów przeszły na bid i dość mocno się na nim zabudowały. Gość nie miał wyjścia, bo miał ryzyko, że zdejmę się z offera i ustawię wyżej, a on stając na tę cenę na bidzie, tylko wypcha rynek jeszcze bardziej do góry. Po chwili podał mi zysk. Moją przewagą w tej sytuacji znowu była reakcja. Ten trader zagapił się, że na krótkich spreadach już jest presja long i stoi przeciwnie do rynku. Nie zdążył zdjąć zleceń. Byłem szybszy. Ja wziąłem longa z dołków, a on shorta. Przykład ten pokazuje, że zawsze trzeba być czujnym i czasem na rynku można wziąć pieniądze przez gapiostwo innych. Podobnie było wczoraj. Uderzając po rynku razem z grubasami, aktywowałem prawdopodobnie zlecenie kolegi z naszego trading flooru. Większość nie wierzyła już w dalsze wzrosty i czekali na shorty na poziomie. Ja ustawiłem odera na uderzenie po rynku w dalszego longa. Najlepsza sytuacja to ta, w której większość jest zaskoczona. To są dość łatwe pieniądze. Razem z grubasami zdjęliśmy offera. Widać było wspomniane zaskoczenie, ludzie (sprzedający) ustawili się na scratcha (bep’a). Ustawiliśmy się poziom wyżej na TP. Po pewnym czasie stop loss (prawdopodobnie znowu mojego kolegi) podał mi zysk. W tych sytuacjach moją przewagą jest bicie po rynku razem z większymi, zgodnie z presją rynkową, najczęściej również w kierunku trendu. Lubię, gdy trend oraz presja rynkowa idzie w parze. Lubię być jednym z pierwszych, którzy wchodzą agresywnie w pozycję. Po wzięciu TP, mogę później jeszcze odnowić transakcję, albo się odwrócić, mając praktycznie minimalne ryzyko, poświęcając wcześniejszy zysk. Nawiązując do odnowienia pozycji, to po moim wzięciu zysku, z tej drugiej opisywanej transakcji, grubas zdjął większość zleceń z offera, spóźnialscy zaczęli bić w ten poziom (widząc co się wydarzyło wcześniej), w ramach straty, odwrócenia pozycji lub dopiero otwarcia długiej pozycji. Nagle zabudował go bardzo mocno (cenę ask) i uderzył „grubo” cenę niżej (bid). Traderzy zrozumieli, że tym razem zostali oszukani. Zawahali się uderzyć w momencie, w którym zrobiłem to z „follow true”, bijąc po rynku, gdy presja wygasła. Po sztuczce grubasów na szczycie, poziom bid zszedł na offer. Zapanowała frustracja. Ludzie stojący na offerze (w których uderzaliśmy) wzięli stratę, na poziomie na którym braliśmy zysk. Spora część uderzyła w tę cenę na odwrócenie. Później rynek zawrócił. Ci co wzięli stratę byli wściekli, bo rynek zawrócił. Ci co się odwrócili wzięli podwójną stratę. Ja popijałem w tym czasie kawę, opisując w dzienniku jak postąpił pan grubas. Dlaczego ja nie odnowiłem w tamtym czasie pozycji? Bo wiedziałem, że zbliża się 17:00 i „bankowcy” za chwilę będą chcieli pójść do domu, więc mogą zrobić krzywą akcję, zbiorą pieniądze i wyjdą z biur. Dlaczego nie odwróciłem się razem z nimi? Nie miałem pewności, czy ten wariant będzie poprawny, bo był to piątek. A w ten dzień tygodnia w późniejszych godzinach może dochodzić do dalszych ruchów na małej płynności. Brak pozycji, to w pewnej sytuacji także pozycja.
Cierpliwość
Straty, które wziąłem w tym tygodniu (zwłaszcza w poniedziałek i piątek) bardzo często wynikały z braku cierpliwości, zwłaszcza na sesji europejskiej. Czasem mało się dzieje na porannej sesji, a ja szukam na siłę zysków. Wręcz biję się z rynkiem. To często kończy się przegraną, bo posiadam beznadziejne pozycje, przychodzi Ameryka (14:30-15:30) i robi porządek na rynku, a ja muszę wyrzucać te złe pozycje na stracie, by ich nie powiększać. Często za bardzo kombinuję. Potrzebuję chłodnej głowy. Cudów nie zdziałam, jeśli rynek ewidentnie nie daje poważniejszych sygnałów. W tej sytuacji popracuję nad tym, by wziąć kilka dobrych pozycji i czekać na USA, a nie starać się na siłę zamknąć je na zysku na sesji EU, składając jakieś dziwne spready. Raz, że jest to ryzykowne, dwa że zwiększa koszty transakcyjne, trzy że dość mocno męczy. Celem jest próba uniknięcia sytuacji, w której na wejście Ameryki na rynek, ja posiadam słabe transakcje. Bo wtedy każdy większy przeciwny ruch zmusza mnie do wyrzucania się po rynku i podawania innym (najczęściej cierpliwym) zysku. Są patterny na EU, ale wymagają spokoju i opanowania. I nad tym będę pracował.
Rutyna
Wczoraj na otwarciu jednego z rynków wziąłem większą stratę tylko dlatego, że się nie przygotowałem do sesji i po open’ie gapiłem się w telefon zamiast w rynek. Zapakowało mnie przeciwko presji i dużym zleceniem wyrzucałem się na 2 ticki. Te dwa czynniki wywołały później serię kolejnych błędów. Brak przygotowania oraz skupienia na otwarciu wynikał najpewniej z rutyny. Podświadomie uznałem to już za zbędne. To niebezpieczne zjawisko. Każdego dnia muszę być przygotowany i szybko dostrzec sygnały na otwarciu rynku. Wczoraj było widać bardzo słabe offery na otwarciu. Można było uderzyć lub wziąć longi na odwrócenie jeśli posiadało się shorty z poprzedniego dnia. Nie zrobiłem tego (a posiadałem shorty) i wziąłem stratę. Przez serię kolejnych błędów wygenerowałem spore koszty transakcyjne, a zmniejszyłem stratę tylko do połowy, więc zakończyłem dzień na minus przez lekceważące podejście na otwarciu rynku. To był prawdopodobnie potrzebny kubeł zimnej wody. Mistrzowie (we wszystkich dziedzinach) różnią się od przeciętniaków tym, że zawsze skrupulatnie przygotowują się do wykonywania swojej profesji.
Podsumowanie
To był owocny tydzień. Rozwinąłem się w odnawianiu pozycji oraz uderzaniu po rynku. Tutaj zapewne warto będzie także popracować nad odwracaniem pozycji, jeżeli będzie widoczne wygaśnięcie presji. Do tego będę zmierzał. W kwestii błędów wyłapałem brak cierpliwości oraz lekkie popadanie w rutynę. Wyeliminuję te detale, by wykręcić jeszcze lepsze wyniki. W tradingu jest tak, że po wejściu na pewien poziom i tak należy ciągle poprawiać szczegóły. Dzień po dniu, krok po kroku. Trading to niekończąca się droga. Napotykamy ciągle nowych traderów, nowe rynki, nowe algorytmy i nowe sytuacje. Wymaga to aktywności oraz ciągłego rozwoju.