Amerykańskie organy nadzoru bankowego zidentyfikowały istotne problemy w "testamentach życia" czterech znanych banków, w tym Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs (NYSE:GS) i NYSE:JPM. Banki te stoją w obliczu wyzwań związanych z ich strategiami uporządkowanej likwidacji portfeli instrumentów pochodnych w przypadku bankructwa lub trudności finansowych.
Plan Citigroup ujawnił nieścisłości w obliczaniu niezbędnego kapitału i płynności dla uporządkowanego rozwiązania portfela instrumentów pochodnych. Stwierdzono również, że systemy banku nie są w stanie dostosować się do zaktualizowanych scenariuszy warunków skrajnych i założeń.
Bank of America nie wykazał zdolności do uwzględnienia dat wykraczających poza typowe operacje biznesowe dla spotowych instrumentów pochodnych i pozycji handlowych przy szacowaniu potrzebnych zasobów.
Plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Goldman Sachs został skrytykowany za niewystarczające uwzględnienie złożoności i szczegółowych informacji wymaganych do precyzyjnego pomiaru czasu, kosztów i wyzwań związanych z likwidacją pozycji w instrumentach pochodnych.
Podejście JPMorgan (NYSE:JPM) Chase do obliczania potrzeb kapitałowych i płynnościowych związanych z portfelem instrumentów pochodnych nie zaktualizowało skutecznie niektórych warunków ekonomicznych, co zostało podkreślone podczas testu regulacyjnego.
Ustalenia te podkreślają konieczność zajęcia się przez te banki niedociągnięciami w ich testamentach życia, aby zapewnić, że mogą skutecznie zarządzać swoimi portfelami instrumentów pochodnych pod presją finansową. Koncentracja organów regulacyjnych na tych kwestiach wskazuje na ciągłe wysiłki na rzecz utrzymania stabilności i odporności systemu finansowego.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.