(PAP) Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że większość banków jest w stanie zaabsorbować skutki potencjalnych szoków dla systemu finansowego - ocenili analitycy NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego. Niedobór kapitału banków w scenariuszu referencyjnym wyniósłby 8,51 mld zł, a w scenariuszu szokowym sięgnąłby 22,8 mld zł w latach 2017-2019.
"Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdolności absorbowania strat wskazują, że większość banków jest w stanie zaabsorbować skutki szoków związanych ze zidentyfikowanymi przyszłymi zagrożeniami w systemie finansowym i jego otoczeniu gospodarczym i nadal spełniać wymogi adekwatności kapitałowej. Spadek zyskowności banków powoduje jednak, że koszt pozyskania kapitału na rynku przewyższa rentowność aktywów, co może ograniczać możliwość wzmacniania kapitału ze źródeł zewnętrznych, w razie konieczności jego podniesienia" - czytamy w raporcie.
"Utrzymywanie się istotnej niepewności w otoczeniu zewnętrznym Polski, zwiększającej możliwość zaistnienia negatywnych szoków, wskazuje na konieczność umacniania odporności sektora bankowego i unikania działań regulacyjnych, które mogłyby ją osłabić" - dodano.
NBP ocenia jednak, że ryzyko systemowe, rozumiane jako ryzyko zakłócenia świadczenia usług pośrednictwa finansowego przez banki, jest ograniczone.
"Wynika to z faktu, że w scenariuszu szokowym liczna grupa banków nie spełniałaby jedynie wymogu połączonego bufora, ale byłaby wciąż wypłacalna i mogłaby kontynuować swoją działalność kredytową" - napisano.
Wyniki symulacji szoku płynności wykazały, że odporność sektora bankowego jest dobra, pomimo nieznacznego pogorszenia w stosunku do oceny przedstawionej w poprzedniej edycji raportu.
"Istnieje jednak grupa banków o podwyższonym profilu ryzyka płynności" - dodano.
Poniżej wyniki testów warunków skrajnych NBP:
Dane historyczne | Wyniki symulacji za okres | ||||
I kw. 2016 – IV kw. 2016 | I kw. 2017 – IV kw. 2019 | ||||
scenariusz | scenariusz | ||||
referencyjny | szokowy | ||||
Wartości średnioroczne (jako % aktywów) | |||||
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów | 0,5 | 0,69 | 1,01 | ||
Wynik odsetkowy | 2,22 | 2,2 | 2,04 | ||
Wynik finansowy netto | 0,91 | 0,57 | 0,14 | ||
Potrzeby kapitałowe | |||||
Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II (w mld zł) | 0,0 | 0,8 | 5,8 | ||
Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II | |||||
powiększonych o wymóg połączonego bufora (w mld zł) | 0,06 | 8,51 | 22,8 | ||
Banki nie spełniające wymogów filara I i II | |||||
liczba banków | 0 | 4 | 8 | ||
udział w aktywach sektora bankowego (w %) | 0 | 5,2 | 12,3 |
Poniżej podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych NBP:
2017 | 2018 | 2019 | |
Tempo wzrostu PKB r/r | |||
scenariusz referencyjny | 3,7 | 3,3 | 3,2 |
scenariusz szokowy | 2,9 | -0,4 | 0,0 |
Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL | |||
scenariusz referencyjny | 5,3 | 4,9 | 4,6 |
scenariusz szokowy | 5,5 | 6,7 | 8,8 |
Inflacja CPI r/r | |||
scenariusz referencyjny | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
scenariusz szokowy | 3,7 | 3,0 | 0,0 |
WIBOR3M | |||
scenariusz referencyjny | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
scenariusz szokowy | 2,3 | 2,6 | 0,9 |
(PAP Biznes)